Stratégies De Négociation Hybrides

Les réseaux neuronaux ont été utilisés dans les systèmes de négociation pendant de nombreuses années avec des degrés divers de succès. Leur attraction principale est que leur structure non linéaire est plus apte à saisir les complexités du mouvement des prix que les règles de négociation standardisées basées sur les indicateurs. L'une des critiques a été que les stratégies de négociation basées sur les réseaux neuronaux ont tendance à être trop adaptées et ne fonctionnent donc pas bien sur de nouvelles données. Une solution possible à ce problème consiste à combiner les réseaux neuronaux avec une logique de stratégie basée sur des règles pour créer un type de stratégie hybride. Cet article vous montrera comment cela peut être fait en utilisant Adaptrade Builder. En particulier, cet article illustrera ce qui suit: Combinaison de réseaux neuronaux et de logique basée sur des règles pour les entrées commerciales Une approche de données à trois segments sera utilisée, le troisième segment servant à valider les stratégies finales. Le code de stratégie résultant pour MetaTrader 4 et TradeStation sera montré, et il sera démontré que les résultats de validation sont positifs pour chaque plate-forme. Réseaux de neurones en tant que filtres d'entrée de métier D'un point de vue mathématique, un réseau de neurones est une combinaison non linéaire d'une ou plusieurs entrées pondérées qui génèrent une ou plusieurs valeurs de sortie. Pour la négociation, un réseau de neurones est généralement utilisé de deux façons: (1) comme une prédiction du mouvement des prix futurs, ou (2) comme un indicateur ou un filtre pour la négociation. Ici, son utilisation comme indicateur ou filtre commercial sera prise en considération. En tant qu'indicateur, un réseau de neurones agit comme une condition ou un filtre supplémentaire qui doit être satisfait avant qu'une transaction puisse être saisie. Les entrées du réseau sont typiquement d'autres indicateurs techniques, tels que l'impulsion, stochastique, ADX, les moyennes mobiles, et ainsi de suite, ainsi que les prix et les combinaisons des précédents. Les entrées sont mises à l'échelle et le réseau neuronal est conçu de telle sorte que la sortie soit une valeur comprise entre -1 et 1. Une approche consiste à permettre une entrée longue si la sortie est supérieure ou égale à une valeur de seuil, telle que 0,5 et a Court si la sortie est inférieure ou égale au négatif du seuil, par exemple -0,5. Cette condition s'ajouterait aux conditions d'entrée existantes. Par exemple, s'il y avait une condition d'entrée longue, elle devrait être vraie et la sortie du réseau neuronal devrait être au moins égale à la valeur de seuil pour une entrée longue. Lors de la mise en place d'un réseau neuronal, un opérateur serait généralement responsable du choix des entrées et de la topologie du réseau et de la quottraining du réseau, ce qui détermine les valeurs de poids optimales. Comme on le verra ci-dessous, Adaptrade Builder effectue ces étapes automatiquement dans le cadre du processus de construction évolutive sur lequel le logiciel est basé. L'utilisation du réseau neuronal comme un filtre de commerce lui permet d'être facilement combiné avec d'autres règles pour créer une stratégie de négociation hybride, qui combine les meilleures caractéristiques des méthodes traditionnelles basées sur les règles avec les avantages des réseaux neuronaux. Comme exemple simple, Builder peut combiner une règle de croisement moyenne mobile avec un réseau neuronal de sorte qu'une position longue est prise lorsque la moyenne à déplacement rapide croise au-dessus de la moyenne mobile lente et la sortie du réseau neural est au seuil ou au-dessus. Stratégies de trading stop-and-reverse Une stratégie de trading stop-and-reverse est celui qui est toujours sur le marché, long ou court. Strictement parlant, quotstop-et-reversequot signifie que vous inverser le commerce lorsque votre ordre d'arrêt est frappé. Cependant, je l'utilise comme un court-à-main pour toute stratégie commerciale qui inverse de long à court à long et ainsi de suite, de sorte que vous êtes toujours sur le marché. Par cette définition, il n'est pas nécessaire que les ordres soient des ordres stop. Vous pouvez entrer et inverser en utilisant des ordres de marché ou de limite ainsi. Il n'est pas non plus nécessaire que chaque côté utilise la même logique ou même le même type d'ordre. Par exemple, vous pouvez saisir long (et quitter court) sur un ordre d'arrêt et saisir short (et exit long) sur un ordre de marché, en utilisant différentes règles et conditions pour chaque entryexit. Ce serait un exemple d'une stratégie asymétrique stop-and-reverse. Le principal avantage d'une stratégie stop-and-reverse est que, en étant toujours sur le marché, vous ne manquez jamais de grands mouvements. Un autre avantage est la simplicité. Quand il ya des règles et des conditions séparées pour entrer et sortir des métiers, il ya plus de complexité et plus qui peuvent aller mal. La combinaison des entrées et des sorties signifie que moins de décisions de synchronisation doivent être prises, ce qui peut signifier moins d'erreurs. D'autre part, on peut soutenir que les meilleures conditions pour sortir d'un métier sont rarement les mêmes que celles pour entrer dans la direction opposée que l'entrée et la sortie des métiers sont des décisions séparées par nature qui devraient donc utiliser des règles et une logique distinctes. Un autre inconvénient potentiel de toujours être sur le marché est que la stratégie de commerce à travers chaque écart d'ouverture. Un écart important d'ouverture contre la position peut signifier une perte importante avant que la stratégie soit capable de renverser. Les stratégies qui entrent et sortent plus sélectivement ou qui sortent à la fin de la journée peuvent minimiser l'impact de l'ouverture des lacunes. Étant donné que le but est de construire une stratégie de forex, MetaTrader 4 (MT4) est un choix évident pour la plateforme de trading, étant donné que MetaTrader 4 est conçu principalement pour le forex et est largement utilisé pour la négociation de ces marchés (voir, par exemple, MetaTrader vs TradeStation : Une comparaison de langues). Cependant, ces dernières années, TradeStation a ciblé les marchés de forex beaucoup plus agressivement. En fonction de votre volume de trading andor niveau de compte, son possible d'échanger les marchés de forex par TradeStation sans encourir de frais de plate-forme ou de payer des commissions. Les spreads sont étroitement liés avec une bonne liquidité sur les principales paires de devises. Pour ces raisons, les deux plateformes ont été ciblées pour ce projet. Plusieurs problèmes surviennent lorsque vous ciblez plusieurs plates-formes simultanément. Premièrement, les données peuvent être différentes selon les plates-formes, avec des différences dans les fuseaux horaires, les prix pour certaines barres, le volume et les plages de dates disponibles. Pour lisser ces différences, les données ont été obtenues à partir des deux plates-formes, et les stratégies ont été construites sur les deux séries de données simultanément. Les meilleures stratégies ont donc été celles qui ont bien fonctionné sur les deux séries de données malgré les différences dans les données. Les paramètres de données utilisés dans Builder sont illustrés ci-dessous à la Fig. 1. Comme on peut en déduire du tableau des données de marché de la figure, le marché Forex Eurodollar a été ciblé (EURUSD) avec une barre de taille de 4 heures (240 minutes). Autres tailles de bar ou les marchés auraient aussi bien servi. Je n'ai pu obtenir autant de données sur ma plate-forme MT4 qu'indiqué par la plage de dates illustrée à la Fig. 1 (série de données 2), de sorte que la même plage de dates a été utilisée pour obtenir les séries de données équivalentes de TradeStation (série de données 1). 80 des données ont été utilisées pour la construction (combiné dans l'échantillon et quotout de l'échantillon), avec 20 (62014 à 21015) mis de côté pour la validation. 80 du 80 original a ensuite été réglé à quotin-échantillon avec 20 mis à quotout-d'échantillon, comme montré sur la Fig. 1. L'écart bidask a été fixé à 5 pips, et les coûts de négociation de 6 pips ou 60 par lot complet (100 000 actions) ont été supposés par tour de tour. Les deux séries de données ont été incluses dans la compilation, comme indiqué par les marques de contrôle dans la colonne de gauche de la table Données de marché. Figure 1. Paramètres de données de marché pour la construction d'une stratégie de forex pour MetaTrader 4 et TradeStation. Un autre problème potentiel lors du ciblage de plusieurs plates-formes est que Builder est conçu pour dupliquer la façon dont chaque plate-forme prise en charge calcule ses indicateurs, ce qui peut signifier que les valeurs d'indicateur seront différentes selon la plate-forme sélectionnée. Pour éviter cette éventuelle source de divergence, tous les indicateurs qui évaluent différemment dans MetaTrader 4 que dans TradeStation doivent être éliminés de la compilation, ce qui signifie que les indicateurs suivants doivent être évités: Tous les autres indicateurs disponibles pour les deux plates-formes sont calculés de la même façon Les deux plates-formes. TradeStation inclut tous les indicateurs disponibles dans Builder, alors que MetaTrader 4 ne le fait pas. Par conséquent, pour inclure uniquement les indicateurs disponibles dans les deux plates-formes, la plate-forme MetaTrader 4 doit être sélectionnée comme type de code dans Builder. Cela éliminera automatiquement tous les indicateurs du jeu de construction qui ne sont pas disponibles pour MT4, ce qui laissera les indicateurs disponibles dans les deux plates-formes. De plus, depuis que j'ai remarqué des différences dans les données de volume obtenues à partir de chaque plate-forme, j'ai supprimé tous les indicateurs dépendant du volume de l'ensemble de construction. Enfin, l'indicateur de l'heure a été supprimé en raison des différences dans les fuseaux horaires entre les fichiers de données. Dans la Fig. 2, ci-dessous, la liste des indicateurs utilisés dans l'ensemble de construction est affichée triée par si l'indicateur a été considéré par le processus de construction (quotConsiderquot colonne). Les indicateurs retirés de la considération pour les raisons exposées ci-dessus sont indiqués en haut de la liste. Les autres indicateurs, commençant par quotSimple Mov Avequot, faisaient tous partie de l'ensemble de construction. Figure 2. Sélection des indicateurs dans Builder, montrant les indicateurs supprimés de l'ensemble de construction. Les options d'évaluation utilisées dans le processus de construction sont illustrées à la Fig. 3. Comme indiqué, MetaTrader 4 a été sélectionné comme choix de sortie de code. Une fois les stratégies construites dans Builder, toutes les options de l'onglet Options d'évaluation, y compris le type de code, peuvent être modifiées et les stratégies réévaluées, qui réécrivent également le code dans la langue choisie. Cette fonctionnalité a été utilisée pour obtenir le code TradeStation pour la stratégie finale après la construction des stratégies pour MetaTrader 4. Figure 3. Options d'évaluation dans Builder pour la stratégie forex EURUSD. Pour créer des stratégies stop-and-reverse, tous les types de sortie ont été supprimés de l'ensemble de construction, comme illustré ci-dessous à la Fig. 4. Les trois types d'ordres d'entrée - marché, arrêt et limite - ont été laissés comme quotconsiderquot, ce qui signifie que le processus de construction pourrait envisager l'un d'eux pendant le processus de construction. Figure 4. Types de commande sélectionnés dans Builder pour créer une stratégie d'arrêt et de retour. Le logiciel Builder génère automatiquement des conditions logiques basées sur des règles pour l'entrée et / ou la sortie. Pour ajouter un réseau de neurones à la stratégie, il est seulement nécessaire de sélectionner l'option quotInclure un réseau neuronal dans les conditions d'entrée sous l'onglet Options de stratégie, comme illustré ci-dessous à la Fig. 5. Les paramètres de réseau neural ont été laissés à leurs valeurs par défaut. Dans le cadre de la logique d'arrêt et d'inversion, l'option Market Sides était définie sur LongShort et l'option d'attente pour la sortie avant d'entrer une nouvelle transaction était désactivée. Ce dernier est nécessaire pour permettre à l'ordre d'entrée de quitter la position courante lors d'une inversion. Tous les autres paramètres ont été laissés aux valeurs par défaut. Figure 5. Options de stratégie sélectionnées dans Builder pour créer une stratégie hybride utilisant à la fois des conditions basées sur des règles et des réseaux neuronaux. La nature évolutive du processus de construction dans Builder est guidée par la condition physique. Qui est calculée à partir des objectifs et des conditions définis dans l'onglet Métriques, comme indiqué ci-dessous à la Fig. 6. Les objectifs de construction ont été maintenus simples: maximiser le bénéfice net tout en minimisant la complexité, qui a été donné un faible poids par rapport au bénéfice net. L'accent a été mis sur les conditions de construction, qui comprenaient le coefficient de corrélation et l'importance pour la qualité de la stratégie générale, ainsi que les barres moyennes dans les métiers et le nombre de métiers. Initialement, seules les barres moyennes dans les métiers ont été incluses comme condition de construction. Toutefois, dans certaines des premières versions, le bénéfice net était favorisé sur la longueur du commerce, de sorte que la métrique du nombre de métiers a été ajoutée. La fourchette spécifiée pour le nombre de métiers (entre 209 et 418) équivaut à des longueurs commerciales moyennes comprises entre 15 et 30 bars en fonction du nombre de barres de la période de construction. Par conséquent, en ajoutant cette métrique, on mettait davantage l'accent sur l'objectif de la longueur du commerce, ce qui a fait en sorte que plus de membres de la population ont atteint la fourchette souhaitée de longueurs d'échanges. Figure 6. Les objectifs de construction et les conditions définies sur l'onglet Métriques déterminent comment la condition physique est calculée. Le quotConditions pour Sélectionner Top Strategiesquot dupliquer les conditions de construction sauf que les conditions de stratégies supérieures sont évaluées sur l'ensemble de la gamme de données (sans inclure le segment de validation, qui est distinct), plutôt que juste sur la période de construction, comme c'est le cas pour le Conditions de construction. Les principales stratégies de conditions sont utilisées par le programme pour mettre de côté toutes les stratégies qui répondent à toutes les conditions dans une population distincte. Les réglages finaux sont effectués sur l'onglet Build Options, comme illustré ci-dessous à la Fig. 7. Les options les plus importantes ici sont la taille de la population, le nombre de générations et l'option de réinitialisation basée sur la performance quotout-of-samplequot. La taille de la population a été choisie pour être assez grande pour obtenir une bonne diversité dans la population tout en étant assez petite pour construire dans un laps de temps raisonnable. Le nombre de générations a été basé sur le temps qu'il a fallu pendant quelques compilations préliminaires pour que les résultats commencent à converger. Figure 7. Les options de construction incluent la taille de la population, le nombre de générations et les options pour réinitialiser la population en fonction de la performance quotout-of-samplequot. L'option de quotReset sur Performance hors-échantillon (OOS) démarre le processus de génération après le nombre spécifié de générations si la condition spécifiée est remplie dans ce cas, la population sera réinitialisée si le quotout-of-samplequot bénéfice net est Moins de 20 000. Cette valeur a été choisie sur la base d'essais préliminaires pour être une valeur suffisamment élevée qu'elle ne serait probablement pas atteinte. Par conséquent, le processus de construction a été répété toutes les 30 générations jusqu'à ce qu'il soit arrêté manuellement. C'est une façon de laisser le programme identifier les stratégies basées sur les conditions Top Stratégies sur une longue période de temps. Périodiquement, la population Top Stratégies peut être vérifiée et le processus de construction annulé lorsque des stratégies appropriées sont trouvées. Notez que j'ai mis quotout-of-samplequot entre guillemets. Lorsque la période quotout-of-samplequot est utilisée pour réinitialiser la population de cette manière, la période quotout-of-samplequot n'est plus vraiment hors de l'échantillon. Depuis que cette période est maintenant utilisée pour guider le processus de construction, il fait effectivement partie de la période de l'échantillon. C'est pourquoi il est conseillé de mettre de côté un troisième segment pour la validation, comme cela a été discuté ci-dessus. Après plusieurs heures de traitement et un certain nombre de reconstructions automatiques, une stratégie appropriée a été trouvée dans la population de Top Stratégies. Sa courbe d'équité commerciale fermée est illustrée ci-dessous à la Fig. 8. La courbe des capitaux propres présente une performance constante dans les deux segments de données avec un nombre suffisant de métiers et essentiellement les mêmes résultats pour les deux séries de données. Figure 8. Courbe d'actions fermées pour la stratégie stop-and-reverse EURUSD. Pour vérifier la stratégie au cours de la période de validation, les contrôles de date de l'onglet Marchés (voir figure 1) ont été modifiés à la date de fin des données (2112015) et la stratégie a été réévaluée en sélectionnant la commande Évaluer de la stratégie Dans Builder. Les résultats sont présentés ci-dessous sur la Fig. 9. Les résultats de la validation dans la zone rouge démontrent que la stratégie est bloquée sur les données qui n'ont pas été utilisées pendant le processus de construction. Figure 9. Courbe d'actions fermées pour la stratégie stop-and-reverse EURUSD, y compris la période de validation. Le dernier contrôle est de voir comment la stratégie effectuée sur chaque série de données séparément en utilisant l'option de sortie de code pour cette plate-forme. Cela est nécessaire parce que, comme expliqué ci-dessus, il peut y avoir des différences dans les résultats selon (1) le type de code, et (2) les séries de données. Nous devons vérifier que les paramètres choisis ont minimisé ces différences, comme prévu. Pour tester la stratégie de MetaTrader 4, la série de données de TradeStation a été désélectionnée dans l'onglet Marchés et la stratégie a été réévaluée. Les résultats sont présentés ci-dessous sur la Fig. 10, qui duplique la courbe du bas de la Fig. 9. Figure 10. Courbe d'actions fermées pour la stratégie stop-and-reverse EURUSD, y compris la période de validation, pour MetaTrader 4. Enfin, pour tester la stratégie de TradeStation, les séries de données de TradeStation ont été sélectionnées et la série MetaTrader 4 a été désélectionné dans l'onglet Marchés, la sortie du code a été changée en quotTradeStation, quot et la stratégie a été réévaluée. Les résultats sont présentés ci-dessous sur la Fig. 11 et semblent être très semblables à la courbe médiane de la Fig. 9, comme prévu. Figure 11. Courbe d'actions fermées pour la stratégie stop-and-reverse EURUSD, y compris la période de validation, pour TradeStation. Le code pour les deux plates-formes est fourni ci-dessous à la Fig. 12. Cliquez sur l'image pour ouvrir le fichier de code de la plate-forme correspondante. L'examen du code révèle que la partie fondé sur des règles de la stratégie utilise différentes conditions liées à la volatilité pour les côtés long et court. Les entrées de réseau neural sont constituées d'une variété d'indicateurs, y compris le jour de la semaine, la tendance (ZLTrend), la haute intraday, les oscillateurs (InvFisherCycle, InvFisherRSI), les bandes de Bollinger et l'écart-type. La nature hybride de la stratégie peut être vue directement dans l'instruction de code (du code TradeStation): Si EntCondL et NNOutput gt 0.5 commencent ensuite Buy (quotEnMark-Lquot) NShares partage la barre suivante au marché La variable quotEntCondLquot représente l'entrée basée sur des règles Conditions, et quotNNOuputquot est la sortie du réseau neuronal. Les deux conditions doivent être vraies pour placer l'ordre d'entrée long. La condition d'entrée courte fonctionne de la même manière. Figure 12. Code stratégie de négociation pour la stratégie stop-and-reverse EURUSD (à gauche, MetaTrader 4 à droite, TradeStation). Cliquez sur la figure pour ouvrir le fichier de code correspondant. Téléchargez un fichier de projet Builder (.gpstrat) contenant les paramètres décrits dans cet article. Dans cet article, nous avons examiné le processus de construction d'une stratégie de réseau hybride fondé sur des règles pour l'EURUSD en utilisant une approche stop-and-reverse (toujours dans le marché) avec Adaptrade Builder. Il a été montré comment le code de stratégie peut être généré pour plusieurs plates-formes en sélectionnant un sous-ensemble commun des indicateurs qui fonctionnent de la même manière dans chaque plate-forme. Les paramètres nécessaires pour générer des stratégies qui inversent de long à court et en arrière ont été décrits, et il a été démontré que la stratégie résultante a réalisé positivement sur un segment de validation séparé de données. Il a également été vérifié que la stratégie a généré des résultats similaires avec les données et l'option de code pour chaque plate-forme. Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'approche stop-and-reverse présente plusieurs inconvénients et peut ne pas s'adresser à tout le monde. Toutefois, une approche toujours in the market peut être plus attrayante avec les données forex parce que le marché des changes marche 24 heures sur 24. En conséquence, il n'y a pas d'écart de session-ouverture, et les ordres de négociation sont toujours actifs et disponibles pour inverser le commerce lorsque le marché change. L'utilisation de données intraday (barres de 4 heures) a fourni plus de barres de données pour l'utilisation dans le processus de construction, mais a été autrement assez arbitraire dans la mesure où la nature toujours sur le marché de la stratégie signifie que les opérations sont effectuées du jour au lendemain. Le processus de construction a été autorisé à évoluer différentes conditions pour entrer long et court, ce qui entraîne une stratégie asymétrique stop-and-reverse. Malgré le nom, la stratégie qui en résulte entre dans les opérations longues et courtes sur les ordres de marché, bien que les commandes de marché, d'arrêt et de limite soient toutes considérées par le processus de construction indépendamment pour chaque côté. Dans la pratique, inverser de long à court signifie vendre à court deux fois le nombre d'actions sur le marché que la stratégie était actuellement long, par ex. Si la position longue actuelle était de 100 000 actions, vous vendriez 200 000 actions courtes au marché. De même, si la position courante courante était de 100 000 actions, vous acheter 200 000 actions sur le marché pour inverser de court à long. Une histoire de prix plus courte a été utilisée que ce qui serait idéal. Néanmoins, les résultats étaient positifs sur le segment de validation, ce qui laisse supposer que la stratégie n'était pas excessive. Cela soutient l'idée qu'un réseau de neurones peut être utilisé dans une stratégie de négociation sans forcer nécessairement la stratégie sur le marché. La stratégie présentée ici n'est pas destinée au négoce réel et n'a pas été testée en temps réel de suivi ou de négociation. Cependant, cet article peut être utilisé comme un modèle pour développer des stratégies similaires pour l'EURUSD ou d'autres marchés. Comme toujours, toute stratégie de trading que vous développez devrait être testée en profondeur en temps réel de suivi ou sur des données distinctes pour valider les résultats et de se familiariser avec les caractéristiques de négociation de la stratégie avant la négociation en direct. Cet article est paru dans le numéro de février 2015 du bulletin Adaptrade Software. LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHETIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS INHÉRENTES. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'ONT PAS EFFECTUÉES REELLEMENT, LES RÉSULTATS PEUVENT ÊTRE SOUS-OU SUR-COMPENSÉS POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. Si vous désirez être informé des nouveautés, des nouveautés et des offres spéciales d'Adaptrade Software, veuillez rejoindre notre liste de diffusion. Merci. 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Les sujets sont divisés en 22 modules et couvre des sujets importants tels que les indicateurs d'entrée, les indicateurs techniques, l'espérance, la péréquation de position, la psychologie de négociation, la gestion du risque et 4 stratégies complètes que vous pouvez appliquer aux actions, ETFs, futures, matières premières et devises. Apprenez les concepts commerciaux importants et appliquez-les à différents marchés financiers. Simple à comprendre, aucune connaissance technique ou commerciale avancée requise. Rejoignez Roger Scott, un vétéran de négociation avec plus de 20 ans d'expérience de négociation de swing et de day trading des marchés financiers comme il présente des séances de négociation de la nuit de vidéo. Ne manquez pas les montages importants, les niveaux intra-journée et les possibilités de négociation que vous pouvez commercer immédiatement. 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AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROBABILITÉ D'OBTENIR DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX DISCUTÉS SUR CE SITE WEB. LA PERFORMANCE PASSÉE DE TOUT SYSTÈME OU MÉTHODOLOGIE DE COMMERCE N'EST PAS NECESSAIREMENT INDICATIVE DES RÉSULTATS FUTURS. LES RESULTATS ONT CERTAINES LIMITATIONS INHERENTES. LES RÉSULTATS PEUVENT ÊTRE SOUS-OU SUR-COMPENSÉS POUR L'INCIDENCE, S'IL YA LIEU, DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, TELLES QUE LE MANQUEMENT À L'EXÉCUTION LIQUIDITÉ. Les systèmes de négociation simplifiés en général sont également soumis au fait qu'ils sont conçus avec le bénéfice de Hindsight. Wids système hybride système de négociation - Forex stratégies - Forex Resources - Forex Trading-free signaux de trading forex et FX Forecast 258 Wids Hybrid System Trading System Soumettre Par Janus Trader Écrit par (Mrsaini) 10122012 Les règles sont: Time Frame is 4Hr. L'identification des tendances est à 4Hr et TF quotidienne. L'entrée sera effectuée à 1Hr TF. 1. Identifier la direction de tendance à 4Hr et TF quotidienne. Ces deux TF tendance devrait être dans la même direction. 2. Aller à 1Hr TF et attendre dans la même direction avec 4Hr et Daily TF. 3. Une fois que le signal produisant 1Hr TF, mettez alors votre position mais avant cette vérification si il y a un SR le plus proche. Si SR est plus proche, ne pas prendre une position, attendre jusqu'à ce que croisé ou mettre votre commande en attente. 4. Une fois le système produisant le signal, confirmez le signal avec ce qui suit aux sous-fenêtres: a) Achat - Le fusible d'alimentation doit être de couleur BLEUE et a traversé le BB b) L'histogramme de Stoch a passé le niveau -20. C) La vente se trouve en face de la condition d'achat. Stop Loss se trouve aux deux dernières bougies en hauteur ou trop près, vous pouvez utiliser à votre propre discrétion. 1er TP pour la moitié de votre position doit être à la SR la plus proche et laissez l'autre moitié courir à la SR suivante et déplacez votre SL au seuil de rentabilité. Si vous regardez bien, il ya deux BB dans le système, un attaché à la carte principale et le second est au fusible de puissance. Selon l'inventeur du POWER FUSE, c'est la combinaison de BB et de MACD. Le but est d'identifier le mouvement du marché et l'élan du marché. C'est à vous de l'utiliser ou non, mais alors vous avez probablement besoin pour son but. Vous pouvez également jouer avec son réglage, probablement 10 au lieu de 20 et vous verrez comment utile l'indicateur est. Si vous avez trouvé le BB de 3 TF sont d'accord, c'est une entrée valide avec un fort élan à sa direction. S'il vous plaît lire mon premier affichage pour l'entrée et si il ya encore besoin d'une clarification, je serai heureux d'aider. En attendant, s'il vous plaît étudier le tableau avec soin, en particulier la corrélation de la 1h, 4Hr et TF quotidienne. Étendue du marché filtré Comme je l'ai dit, même vous avez trouvé la tendance dans le 4Hr et Daily TF, mais l'entrée doit toujours à 1Hr TF. Vous voyez comment ce système a filtré le marché de la gamme, même la sous-fenêtre a produit un signal de vente, mais pas de signal pop out dans le graphique principal et le BB est serré vous disant de ne pas prendre un métier. Wids Hybrid Trading System Templete et Indicateurs Wids Hybrid Trading System Templete et Indicateurs Wids Hybrid Trading System Templete et Indicateurs wil ds Hybrid system. zip